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基于网格的期货跨种类统计套利

2019-05-12 10:07 来源: 原创 浏览:次
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  近日到股票行情度过于生触动,招致我基于基金的套利战微受到较父亲影响,条赚了很微少的钱。没拥有方法,不得不开辟新的疆场,于是将眼神物放到了期货的套利上。期货的套利拥有期即兴套利,跨期套利,跨种类套利等。先前做度过股指期货的期即兴套利,很不错,但当今期指贴水,无法做,商品的期即兴套利又没拥有拥有环境做,骈杂考虑了下,最末选择了位于区间下沿的y1701&p1701的跨种类套利构成。

  我战微的文思父亲条约是此雕刻么的,选择日线级佩处于历史摆荡区间下沿的套利种类,先以壹个基准价划3个网格,然后根据网格先建1/3仓位,建完仓后,假设以后标价在网格内,就根据分钟级佩的摆荡做高抛低吸。高抛需寻求在分钟级佩摆荡区间的上沿终止,同时需寻求高于建仓本钱,也坚硬是每回高抛必须拥有赚。低吸条需寻求在分钟级佩的摆荡区间下沿就行。假设标价跌到第二个网格内,又加以1/3仓位,第壹个网格的仓位此雕刻就锁仓不触动,根据第二个网格的本钱做分钟级佩的高抛低吸。第叁个网格相像。

  此雕刻是y1701&p1701从上市到8月18日的K线走势, 我是8月18日此雕刻天末了尾期货跨种类套利的,图个吉庆。统计其摆荡区间,我将我的网格瓜分为900-800,800-700,700-600叁个网格,初次建仓标价为856。

  此雕刻是8月18日后的标价走势,最低跌到了616,皓天反弹到794,鉴于794位于分钟级佩区间上沿,当今我的仓位条要1/3。经老壹套时地高抛低吸摊薄本钱,当今我的本钱已从856投降到了660。效实觉得还行,当今我已将战微完整顿己触动募化,假设效实壹直此雕刻么好就预备父亲干特干了。

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